可转债网格交易实战心得

作者： 可转债网格交易策略

发布于:2022-06-17 14:34

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网格交易是量化交易的一种，不用人工交易，对于不想把时间浪费在盯盘上的人来说，是个懒人工具。怎么用网格交易法，控制风险，薅点羊毛，今天就聊聊这个问题，若你有好思路的欢迎交流。无论炒期货、股票，还是买基金、债券，网格交易是短线量化交易工具，赚钱其实并不容易，风险也挺大，切记在准备赚钱的时候，要有亏损的预期，并做好打持久战的心理准备。

网格交易的首要条件很重要。

1、交易手续费要便宜

投资保住本金是最重要的，别钱还没开始赚就交了一堆手续费。

因为网格交易是高频交易，往往会选择T+0的品种，同一只标的一天可能买、卖好多次，手续费必须考虑，在期货、股票、基金和转债里面，适合做网格的顺序依次是转债＞基金＞期货＞股票。转债和基金的交易的费用低、门槛低，特别是转债，最低交易费用可以到百万分之几，也没有交印花税等其他费用，单笔最低可以到1分，这是是股票望尘莫及的，另外T+1的交易模式也大大限制股票网格交易的发挥。

2、选择安全性高的转债

本人对选择股票和基金没有多大信心，交易以来大部分品种都是选择做可转债，做过可转债再看其他的标的，是有种“曾经沧海难为水”的感觉，今天也对也对可转债网格的设置做些简单的介绍。

【熟悉的转债网格交易位置选择】

网格交易的最理想是W趋势的横盘转债，为了保险，一定要选择低位区间进行，这个低位区间可以参考做为债的面值、赎回价和强赎价，对于低溢价率的，转为股票的转股价也具有很好的参考价值。同样大盘、行业指数的估值，对于选择做网格的转债，要有的上、中、下三个明确区间。

对于经常做的乐歌转债来分析，中线位置接近125元，跟年均线高度重合，也很接近赎回价格，在这个位置是比较好的建仓位置，底部位置在118元左右，一般低于120元就可以加大仓位干了，高于130元的强赎价是网格的顶部区间，超过这个价格就要考虑止盈卖出了，目前价格超过137元，上面也有很多套牢盘，这个时可以选择观望。

【陌生转债网格交易位置的基本原则】

对于陌生的转债需要做网格的话，有两个价格很有指导价值，一个是到期赎回价，另一个是年均价（以250个交易日的均线确定）。在这两个价格以下可以作为的定投点（分批买入点），就是说，在这个位置，投入一笔钱，然后开启网格交易，在正负n%的范围内，继续下跌，吸筹码算定投；横盘，会自动网格交易，薅羊毛；上涨，马上有钱赚；超出范围了，观望，伺机行动！要是遇上了W区间，那就躺着赚钱了，比如乐歌转债去年的大部分时间都在120到130之间波动，2021年类似的区间还有 模塑转债（150-180元）， 伊力转债（175-200元），初始买入在中位数价格以下买入，区间内设置10到20个网格，然后躺着挣钱就可以了，一年来来回回可以搞好几次，在这上面的收益率可以吊打绝大多数公募和私募基金经理，这些品种都有这样的共同点：整体趋势是W形状的，这就是最好的网格交易标的，可以充分发挥网格交易在疯狂中疯狂，毛刺多，意味着当天的涨跌幅会很大，选择好这些转债后，就可以用网格交易主动去薅羊毛。

3、选择波动性大的转债
网格收益的最主要利润是赚取网格的钱，需要选择的标的有足够的活跃性，通过不断的低买高卖降低持有成本，有些转债安全性很高，100元出头，没什么活跃性，跟一条死鱼一样，网格根本跑不动，资金的使用效率很低，这些标的可以用来摊大饼，守的株多了总能逮到兔子，但不适合用来做网格。关于转债的活跃性有一个非常有参考价值的指标，那就是真实波动幅度（ATR），这个指标最早用于期货交易，发扬于海龟交易法则，目前来说，除了我圈子的一些朋友，没见过其他人在转债网格交易上使用过，这个指标不仅可以用来选择合适波动性大的品种，还可以用来帮助设置网格的大小，甚至还可以预期网格交易可以取得的收益率，在网格设置里面不仅可以对过去进行总结，对现在进行指导，还能对未来进行预测，是一个非常有实用价值的指标，相关的内容在我前面的文章里面有详细介绍，可以去参考阅读。
【参数设置实操】

1、价格区间

这个很重要，设置一个最小值，低于这个值后不做操作；设置一个最大值，涨幅超过后，不卖，让它飞一会，想起了去收网，再全部卖掉不迟。

价格区间的选择，转债可以选择压力线作为参考，我是不相信压力线的，但是大家都相信，所以也还是有用的。

2、 基准触发价，初始原点的价格，自动完成交易后，会自动修改

3、上涨、下跌百分比，不建议设置太小，根据转债的风格（可以在华宝智投中查ATR），建议设置：1/3 ATR或1/2 ATR，也可以组合起来设置不对称的双网格，两张网覆盖在一起，可以组成一张网眼更小的网格。

4、每笔委托金额，建议不宜过小，这个时候交易费用的占比会偏高，交易一手一元左右ST股票，有些朋友的交易费用就是10+元，这还怎么做网格？委托的金额也不宜过大，特别是小网格，这样做可能会在下跌过程中资金会被迅速占用，继续下跌可能会在一个相对高位套牢，从而陷入被动解套。
很多散户朋友在投资过程中仓位高了容易产生惶恐，仓位低了东张西望，追进去了想出来，出来了又想追进去，整日不得闲，而网格交易也可以帮助回避这些人性贪婪和恐惧的弱点，大网捕鱼、自动捞虾，市场涨跌都是 开心的，交易过程也会变得非常轻松、舒服！！